PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYS и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.60%
0
PHYS
^TNX

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции PHYS превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 7.43% против 6.69% соответственно.


PHYS

С начала года

27.12%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

7.60%

1 год

30.90%

5 лет (среднегодовая)

11.46%

10 лет (среднегодовая)

7.43%

^TNX

С начала года

14.17%

1 месяц

8.37%

6 месяцев

-0.00%

1 год

-0.18%

5 лет (среднегодовая)

20.13%

10 лет (среднегодовая)

6.69%

Основные характеристики


PHYS^TNX
Коэф-т Шарпа2.07-0.03
Коэф-т Сортино2.700.12
Коэф-т Омега1.361.01
Коэф-т Кальмара3.32-0.01
Коэф-т Мартина11.65-0.06
Индекс Язвы2.63%11.00%
Дневная вол-ть14.83%22.98%
Макс. просадка-48.16%-93.78%
Текущая просадка-6.51%-44.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между PHYS и ^TNX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.07-0.03
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.700.13
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.01
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.32-0.02
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 11.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.65-0.06
PHYS
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
-0.03
PHYS
^TNX

Просадки

Сравнение просадок PHYS и ^TNX

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.51%
-11.51%
PHYS
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и ^TNX

Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 5.96% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
5.68%
PHYS
^TNX