PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYS с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYS^TNX
Дох-ть с нач. г.24.11%15.13%
Дох-ть за 1 год28.54%0.23%
Дох-ть за 3 года10.44%41.37%
Дох-ть за 5 лет10.95%19.49%
Дох-ть за 10 лет7.23%6.75%
Коэф-т Шарпа2.01-0.17
Коэф-т Сортино2.62-0.08
Коэф-т Омега1.350.99
Коэф-т Кальмара3.39-0.07
Коэф-т Мартина12.21-0.35
Индекс Язвы2.42%11.31%
Дневная вол-ть14.71%23.47%
Макс. просадка-48.16%-93.78%
Текущая просадка-8.73%-44.52%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между PHYS и ^TNX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и ^TNX

С начала года, PHYS показывает доходность 24.11%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции PHYS превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 7.23% против 6.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
2.18%
PHYS
^TNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYS c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.21
^TNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.35

Сравнение коэффициента Шарпа PHYS и ^TNX

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
-0.17
PHYS
^TNX

Просадки

Сравнение просадок PHYS и ^TNX

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.73%
-10.77%
PHYS
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и ^TNX

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 5.67%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
6.35%
PHYS
^TNX